Сравнение GSEE с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GSEE и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 14.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и GHYB
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GSEE vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GSEE
GHYB
Сравнение GSEE c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.02 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.85 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.58 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и GHYB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и GHYB
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и GHYB
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -21.48% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -4.12% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -16.08% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -1.27% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -2.61% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.80% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и GHYB
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 2.06% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 2.68% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 5.54% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 7.68% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 8.35% | +9.69% |