Сравнение GSCYX с GREZX
GSCYX (GuideStone Funds Small Cap Equity Fund) and GREZX (GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - GSCYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds, while GREZX is a REIT fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GSCYX returned 10.04%/yr vs 3.71%/yr for GREZX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSCYX charges 0.91%/yr vs 1.12%/yr for GREZX.
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и GREZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у GREZX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции GSCYX превзошли акции GREZX по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.71% соответственно.
GSCYX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 10.04%
GREZX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение доходности по годам GSCYX и GREZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 13.26% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 7.00% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
Correlation
The correlation between GSCYX and GREZX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between GSCYX and GREZX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSCYX vs. GREZX — Ранг доходности на риск
GSCYX
GREZX
Сравнение GSCYX c GREZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCYX | GREZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.06 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 3.95 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCYX | GREZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.91 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.09 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и GREZX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки GREZX в -77.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и GREZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSCYX | GREZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -77.41% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.94% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -17.37% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -34.97% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -40.52% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.93% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -18.49% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.66% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и GREZX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSCYX | GREZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.54% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 8.65% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 11.59% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 15.90% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.21% | +6.12% |
Сравнение комиссий GSCYX и GREZX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GREZX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и GREZX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности GREZX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.39% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 9.98% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
GSCYX and GREZX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSCYX has higher volatility (5.11%) compared to GREZX (3.54%). In terms of maximum drawdown, GSCYX dropped -63.53% vs GREZX's -77.41%.
GSCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSCYX и GREZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор