Сравнение GSCGX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCGX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCGX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | -4.98% | 15.70% | 38.33% | 26.49% | -19.82% | 24.47% | 22.78% | 32.33% | -2.82% | 31.84% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции GSCGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 15.15% против 10.68% соответственно.
GSCGX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 15.15%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCGX и MUHLX
GSCGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
GSCGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
GSCGX
MUHLX
Сравнение GSCGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCGX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.42 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.97 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.37 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 8.57 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCGX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.42 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSCGX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCGX и MUHLX
Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | 12.75% | 12.12% | 25.42% | 0.46% | 8.75% | 10.68% | 3.70% | 4.03% | 49.12% | 8.67% | 1.45% | 8.72% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок GSCGX и MUHLX
Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCGX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -62.05% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.23% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -18.63% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -40.85% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.65% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -10.81% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.83% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCGX и MUHLX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) составляет 5.69%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCGX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.01% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 12.06% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 16.85% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 14.77% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.04% | +3.63% |