PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSCGX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и FLCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
-4.98%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%31.84%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции GSCGX превзошли акции FLCPX по среднегодовой доходности: 15.15% против 14.08% соответственно.


GSCGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.08%
1 год
15.52%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.15%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Large Cap Core Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий GSCGX и FLCPX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.


Доходность на риск

GSCGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCGXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.39

-1.08

GSCGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCGXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между GSCGX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и FLCPX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности FLCPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
12.75%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и FLCPX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и FLCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCGXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-33.87%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.14%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-24.40%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-33.87%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-6.23%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-4.24%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и FLCPX

Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCGXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.34%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.53%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

18.33%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

17.08%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

18.15%

+2.52%