PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с GSLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. GSC is actively managed, while GSLC is passively managed. Over the past 10 years, GSC returned 10.81%/yr vs 14.64%/yr for GSLC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.

Доходность

Сравнение доходности GSC и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции GSC уступали акциям GSLC по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.64% соответственно.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и GSLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%

Correlation

The correlation between GSC and GSLC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

0.24

Over the past year, GSC and GSLC have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и GSLC

Секторы
GSC
GSLC

Технологии

23.6%
38.0%

Промышленность

17.5%
8.2%

Финансовые услуги

16.5%
10.6%

Здравоохранение

12.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.6%

Сырьевые материалы

6.4%
1.5%

Энергетика

4.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

2.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.5%

Технологии

GSC
23.6%
GSLC
38.0%

Промышленность

GSC
17.5%
GSLC
8.2%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
GSLC
10.6%

Здравоохранение

GSC
12.4%
GSLC
8.3%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
GSLC
10.6%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
GSLC
1.5%

Энергетика

GSC
4.2%
GSLC
3.2%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
GSLC
5.5%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
GSLC
2.4%

Недвижимость

GSC
2.6%
GSLC
1.1%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
GSLC
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX

Доходность на риск

GSC vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGSLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.00

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.76

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.36

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.46

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

10.96

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GSLC равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.00

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.82

-0.82

Просадки

Сравнение просадок GSC и GSLC

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GSLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-33.69%

-54.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-9.49%

-48.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-18.66%

-39.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-24.90%

-33.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-33.69%

-32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-0.67%

-30.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-4.39%

-54.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.13%

+14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и GSLC

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.74%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

8.84%

+194.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

11.72%

+392.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

16.62%

+202.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

17.68%

+142.70%

Сравнение комиссий GSC и GSLC

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и GSLC

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GSLC в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSC and GSLC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs GSLC's -33.69%.

On 10-year performance, GSLC leads with 14.64% vs 10.81% for GSC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSLC has performed better with a 14.64% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

GSLC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.17% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GSLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.09% for GSLC.

GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор