PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и GSLC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.60%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-5.21%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции GSC уступали акциям GSLC по среднегодовой доходности: 11.14% против 13.15% соответственно.


GSC

1 день
4.03%
1 месяц
-6.15%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.68%
1 год
17.46%
3 года*
20.49%
5 лет*
28.12%
10 лет*
11.14%

GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GSC и GSLC

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.


Доходность на риск

GSC vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCGSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.82

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.29

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.19

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.27

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

5.79

-4.79

GSC vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GSLC равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.82

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.74

-0.75

Корреляция

Корреляция между GSC и GSLC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и GSLC

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GSLC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GSC и GSLC

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GSLC.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-33.69%

-54.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-12.27%

-45.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-24.90%

-33.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-33.69%

-32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

-6.89%

-33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.52%

-4.45%

-55.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

2.69%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и GSLC

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.29%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

9.35%

+303.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.88%

18.16%

+392.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

16.64%

+202.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

17.67%

+142.73%