Сравнение GSC с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
GSC и GSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GSLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции GSC уступали акциям GSLC по среднегодовой доходности: 11.14% против 13.15% соответственно.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GSLC
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.
Доходность на риск
GSC vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GSC
GSLC
Сравнение GSC c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.82 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.29 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.19 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.27 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 5.79 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GSLC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GSLC
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GSLC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GSLC
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GSLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -33.69% | -54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -12.27% | -45.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -24.90% | -33.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -33.69% | -32.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -6.89% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -4.45% | -55.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 2.69% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GSLC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 5.29% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 9.35% | +303.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 18.16% | +392.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 16.64% | +202.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 17.67% | +142.73% |