PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSBFX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBFX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.81% против 3.91% соответственно.

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Builder Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий GSBFX и SIFAX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund

Доходность на риск

GSBFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.03

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.86

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.49

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.92

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.25

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между GSBFX и SIFAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и SIFAX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и SIFAX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSBFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-23.62%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-3.07%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-8.32%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

-14.69%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.35%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.65%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.25%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и SIFAX

Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSBFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.04%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

3.93%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

5.30%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

5.50%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

5.16%

+2.81%