Сравнение GSBFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -0.99% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и FRGAX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
GSBFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
GSBFX
FRGAX
Сравнение GSBFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.93 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 7.96 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.27 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и FRGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и FRGAX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и FRGAX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -11.77% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -8.53% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -5.02% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.62% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.87% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и FRGAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.51% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 7.04% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 12.09% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 10.33% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 10.33% | -2.36% |