Сравнение GSAKX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
GSAKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSAKX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSAKX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAKX Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A | 2.94% | 33.81% | 8.50% | 17.26% | -8.28% | 13.26% | 2.22% | 26.54% | -12.40% | 26.04% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GSAKX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSAKX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
GSAKX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.06%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSAKX и PZRIX
GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
GSAKX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
GSAKX
PZRIX
Сравнение GSAKX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSAKX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.67 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.39 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.09 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 14.29 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSAKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.67 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GSAKX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAKX и PZRIX
Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAKX Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A | 3.64% | 3.75% | 2.93% | 2.68% | 0.51% | 2.74% | 1.73% | 2.69% | 15.27% | 1.41% | 2.01% | 0.77% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSAKX и PZRIX
Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSAKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.96% | -43.53% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -10.68% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -30.85% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -43.53% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.20% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -9.00% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.45% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAKX и PZRIX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSAKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.45% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 8.92% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 14.17% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.85% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.02% | -0.93% |