PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAKX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSAKX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

GSAKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GSAKX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSAKX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		2.94%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, GSAKX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции GSAKX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.04% соответственно.

GSAKX

1 день
2.46%
1 месяц
-6.01%
С начала года
2.94%
6 месяцев
10.44%
1 год
25.27%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.06%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с BKIEGSAKX с FNDFGSAKX с DFIVXGSAKX с VOOGSAKX с CAIFX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий GSAKX и PPYPX

GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

GSAKX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAKX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAKXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.24

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.85

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.83

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

13.07

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAKX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAKX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAKX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAKXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.24

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между GSAKX и PPYPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAKX и PPYPX

Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.64%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSAKX и PPYPX

Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSAKXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-42.48%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.21%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-35.65%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-42.48%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-4.08%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-10.28%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.43%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAKX и PPYPX

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSAKXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.49%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.15%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

15.41%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

19.61%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

19.08%

-2.99%