PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAKX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSAKX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

GSAKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GSAKX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSAKX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		2.94%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, GSAKX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции GSAKX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.22% соответственно.

GSAKX

1 день
2.46%
1 месяц
-6.01%
С начала года
2.94%
6 месяцев
10.44%
1 год
25.27%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.06%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с FNDFGSAKX с BKIEGSAKX с DFIVXGSAKX с VOOGSAKX с CAIFX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий GSAKX и IVFIX

GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

GSAKX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAKX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAKXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.12

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.75

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

4.40

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

18.54

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAKX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAKX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAKX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAKXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.12

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.03

Корреляция

Корреляция между GSAKX и IVFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAKX и IVFIX

Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.64%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок GSAKX и IVFIX

Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSAKXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-51.49%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.47%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-21.29%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-33.46%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.22%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-11.69%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.01%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAKX и IVFIX

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSAKXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.59%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

8.19%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

14.67%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.97%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.74%

+1.35%