PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAKX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSAKX с GGSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSAKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A) and GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) are both mutual funds - GSAKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GGSIX is a Global Allocation fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSAKX returned 10.45%/yr vs 11.29%/yr for GGSIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSAKX charges 1.40%/yr vs 0.19%/yr for GGSIX.

Доходность

Сравнение доходности GSAKX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSAKX показывает доходность 9.75%, а GGSIX немного выше – 9.79%. За последние 10 лет акции GSAKX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.29% соответственно.

GSAKX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.22%
С начала года
9.75%
6 месяцев
13.36%
1 год
25.22%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.45%

GGSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.35%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.66%
3 года*
19.50%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAKX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		9.75%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		9.79%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Correlation

The correlation between GSAKX and GGSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.87

The correlation between GSAKX and GGSIX shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с BKIEGSAKX с DFIVXGSAKX с FNDFGSAKX с VOOGSAKX с CAIFX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с PRWAXGGSIX с RPGAXGGSIX с JNSGXGGSIX с HGLB

Доходность на риск

GSAKX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAKX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAKXGGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.32

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.22

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.91

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

12.94

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAKX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAKX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAKX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAKXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GSAKX и GGSIX

Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и GGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAKXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-52.85%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.71%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.18%

-14.78%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-26.74%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-30.36%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.63%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-9.20%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.95%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAKX и GGSIX

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAKXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.26%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

8.70%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.94%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

13.43%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

14.33%

+1.81%

Сравнение комиссий GSAKX и GGSIX

GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAKX и GGSIX

Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности GGSIX в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.81%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.41%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%

Часто задаваемые вопросы

GSAKX and GGSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSAKX has higher volatility (4.61%) compared to GGSIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, GSAKX dropped -56.96% vs GGSIX's -52.85%.

GGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAKX и GGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор