PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAKX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSAKX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

GSAKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GSAKX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSAKX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		2.94%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSAKX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSAKX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции GGSIX немного впереди с 10.23%.

GSAKX

1 день
2.46%
1 месяц
-6.01%
С начала года
2.94%
6 месяцев
10.44%
1 год
25.27%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.06%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с FNDFGSAKX с BKIEGSAKX с DFIVXGSAKX с VOOGSAKX с CAIFX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB

Сравнение комиссий GSAKX и GGSIX

GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GSAKX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAKX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAKXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.79

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.43

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

6.42

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAKX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAKX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAKX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAKXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Корреляция

Корреляция между GSAKX и GGSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAKX и GGSIX

Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.64%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок GSAKX и GGSIX

Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSAKXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-52.85%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.84%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-26.74%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-30.36%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-6.45%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-9.25%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.51%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAKX и GGSIX

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSAKXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.36%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

8.53%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

13.51%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.38%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.29%

+1.80%