PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GRSPX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 5.50% соответственно.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFXGRSPX с BWBIX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с GWPAXNWQIX с FKINXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий GRSPX и NWQIX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

GRSPX
Greenspring Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.69

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.72

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.30

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

13.39

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.69

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между GRSPX и NWQIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и NWQIX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и NWQIX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-23.89%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-3.75%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-17.75%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-23.89%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-1.82%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.03%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

0.92%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и NWQIX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

1.97%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

2.98%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

4.54%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

5.66%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

6.32%

+8.87%