Сравнение GRPZ с DUSG
GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. GRPZ is passively managed, while DUSG is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRPZ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 23.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRPZ и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 8.60% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between GRPZ and DUSG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPZ vs. DUSG — Ранг доходности на риск
GRPZ
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GRPZ c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRPZ | DUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и DUSG
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPZ | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -4.19% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -1.14% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPZ | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 14.63% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 14.63% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 14.63% | +6.24% |
Сравнение комиссий GRPZ и DUSG
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DUSG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и DUSG
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности DUSG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.87% | 0.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GRPZ and DUSG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.
GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: Invesco and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.32% for DUSG.
Подберите оптимальное распределение для GRPZ и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор