Сравнение GROZ с SGRT
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
GROZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROZ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 8.71% | 9.27% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between GROZ and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
GROZ
SGRT
Сравнение GROZ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROZ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 3.63 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок GROZ и SGRT
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -17.87% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.69% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.10% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 33.40% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 33.40% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 33.40% | -11.48% |
Сравнение комиссий GROZ и SGRT
GROZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и SGRT
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GROZ is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GROZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for GROZ.
Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор