Сравнение GROZ с OUSA
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GROZ is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past year, GROZ returned 29.02% vs 9.81% for OUSA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.05%.
GROZ
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам GROZ и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 8.57% | 20.28% | -1.80% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.05% | 10.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between GROZ and OUSA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. OUSA — Ранг доходности на риск
GROZ
OUSA
Сравнение GROZ c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROZ | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.18 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.19 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROZ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.01 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GROZ и OUSA
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -33.12% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -8.36% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.58% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.53% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.35% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и OUSA
Zacks Focus Growth ETF (GROZ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.25% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 7.18% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 9.75% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 13.30% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 15.16% | +6.79% |
Сравнение комиссий GROZ и OUSA
GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и OUSA
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности OUSA в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.42% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and OUSA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GROZ has higher volatility (3.61%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, GROZ dropped -23.33% vs OUSA's -33.12%.
On 1-year performance, GROZ leads with 29.02% vs 9.81% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GROZ has performed better with a 29.02% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.
OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.04% for GROZ.
They also come from different issuers: Zacks and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.48% for OUSA.
GROZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор