PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с GCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).

GRO.TO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и GCNS.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.35%7.23%9.95%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.35%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.80%
1 год
5.80%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с CSBG.NEO
Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWV

Сравнение комиссий GRO.TO и GCNS.TO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOGCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.67

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.16

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.66

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа GCNS.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и GCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.73

+0.36

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и GCNS.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и GCNS.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности GCNS.TO в 2.17%

TTM202520242023202220212020
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.17%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и GCNS.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и GCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-15.37%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-5.05%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.69%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.65%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.60%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и GCNS.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.25%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.92%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

9.56%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

8.07%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

7.80%

+4.63%