PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

GRO.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-2.38%11.09%15.17%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%7.58%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

GRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
0.01%
1 год
13.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с FLVI.NEOGRO.TO с VRIF.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий GRO.TO и VBAL.TO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.85

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.86

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.73

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.71

+0.34

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и VBAL.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-21.19%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.55%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-3.72%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.21%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.81%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и VBAL.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.17%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

6.26%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

10.14%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

8.54%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

10.10%

+2.32%