PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с VRIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с VRIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).

GRO.TO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и VRIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и VRIF.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-2.38%11.09%15.17%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.63%10.58%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 0.63%.

GRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
0.01%
1 год
13.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIF.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.14%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с FLVI.NEO
Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TO

Сравнение комиссий GRO.TO и VRIF.TO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOVRIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.52

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.13

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.05

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.91

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. VRIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VRIF.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и VRIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOVRIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.83

+0.23

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и VRIF.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и VRIF.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.80%

TTM202520242023202220212020
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.80%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и VRIF.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и VRIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOVRIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-16.19%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-4.55%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.90%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.96%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.18%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и VRIF.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOVRIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.04%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

4.02%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

6.03%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

6.19%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

6.23%

+6.19%