PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

GRNY и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%36.80%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQMAG7.L с IAU

Сравнение комиссий GRNY и MAG7.L

И GRNY, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Доходность на риск

GRNY vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.18

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.14

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.25

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

0.69

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.18

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.07

+0.63

Корреляция

Корреляция между GRNY и MAG7.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и MAG7.L

Ни GRNY, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRNY и MAG7.L

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-91.14%

+66.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-71.56%

+58.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-74.60%

+66.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-46.88%

+42.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

26.35%

-22.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и MAG7.L

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) составляет 6.27%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

37.26%

-30.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

70.93%

-56.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

120.58%

-96.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

125.39%

-101.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

125.39%

-101.39%