Сравнение GRNJ с XJH
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while XJH is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for XJH.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и XJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 15.24%.
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 15.24% | 5.99% |
Correlation
The correlation between GRNJ and XJH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. XJH — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XJH
Сравнение GRNJ c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и XJH
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и XJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -25.07% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -1.78% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.70% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и XJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 16.38% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 19.92% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 19.79% | +10.60% |
Сравнение комиссий GRNJ и XJH
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и XJH
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.08% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and XJH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
XJH has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.12% for XJH.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и XJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор