Сравнение GRNJ с PWC
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while PWC is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PWC.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и PWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 6.62%.
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам GRNJ и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 6.62% | 2.09% |
Correlation
The correlation between GRNJ and PWC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. PWC — Ранг доходности на риск
GRNJ
PWC
Сравнение GRNJ c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.11 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и PWC
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и PWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -78.13% | +60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.65% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -36.20% | +32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и PWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 9.77% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 16.07% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 18.81% | +11.02% |
Сравнение комиссий GRNJ и PWC
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и PWC
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.67% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and PWC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.60% for PWC.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и PWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор