Сравнение GRNJ с PWC
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while PWC is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PWC.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и PWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 8.49%.
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.20%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам GRNJ и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 8.49% | 1.91% |
Correlation
The correlation between GRNJ and PWC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. PWC — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWC
Сравнение GRNJ c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и PWC
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и PWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -78.13% | +60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | 0.00% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -36.02% | +31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и PWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 9.77% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 15.97% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 18.72% | +11.67% |
Сравнение комиссий GRNJ и PWC
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и PWC
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.75% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and PWC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
PWC has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.60% for PWC.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и PWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор