PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNI с OKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNI с OKE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Tidal, while OKE (ONEOK, Inc.) is a stock. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GRNI и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNI показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 24.15%.

GRNI

1 день
0.76%
1 месяц
3.75%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OKE

1 день
2.54%
1 месяц
-1.19%
С начала года
24.15%
6 месяцев
19.80%
1 год
16.56%
3 года*
20.91%
5 лет*
16.79%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNI и OKE

2026 (YTD)2025
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF		10.36%2.85%
OKE
ONEOK, Inc.		24.15%5.86%

Correlation

The correlation between GRNI and OKE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF

ONEOK, Inc.

Часто сравнивают с GRNI:
GRNI с GRNYGRNI с VOOGRNI с QDVOGRNI с JEPQGRNI с JPOGRNI с TDAQGRNI с SPY
Часто сравнивают с OKE:
OKE с KMIOKE с OXYOKE с TRGPOKE с OGSOKE с SLBOKE с CNQOKE с SCHD

Доходность на риск

GRNI vs. OKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNI
OKE
Ранг доходности на риск OKE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNI c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRNI vs. OKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNIOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.40

+1.15

Просадки

Сравнение просадок GRNI и OKE

Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и OKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNIOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.55%

-80.17%

+70.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.94%

+17.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-16.67%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRNI и OKE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNIOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

26.03%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

28.32%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

38.88%

-21.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNI и OKE

Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что сопоставимо с доходностью OKE в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF		4.76%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OKE
ONEOK, Inc.		4.72%5.61%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%

Часто задаваемые вопросы

GRNI and OKE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNI и OKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор