Сравнение GRNI с DCMT
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
GRNI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 9.83% | 2.24% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | -0.48% |
Correlation
The correlation between GRNI and DCMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. DCMT — Ранг доходности на риск
GRNI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение GRNI c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNI | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNI и DCMT
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -15.96% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -9.33% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.54% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 18.76% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.01% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.01% | +0.97% |
Сравнение комиссий GRNI и DCMT
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и DCMT
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 5.64% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and DCMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
GRNI has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 2.91% for DCMT.
GRNI is categorized as Derivative Income, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Tidal and DoubleLine. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор