Сравнение GRNB с SPSK
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both Global Bonds funds - GRNB tracks the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index while SPSK tracks the Dow Jones Sukuk Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.60%/yr vs 0.83%/yr for SPSK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и SPSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью -0.13%.
GRNB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
SPSK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNB и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.48% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | -0.15% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -0.13% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.25% |
Correlation
The correlation between GRNB and SPSK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between GRNB and SPSK shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. SPSK — Ранг доходности на риск
GRNB
SPSK
Сравнение GRNB c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNB | SPSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.93 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 2.96 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNB и SPSK
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и SPSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -12.83% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.85% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -3.08% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -12.45% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.18% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.77% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.90% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и SPSK
VanEck Green Bond ETF (GRNB) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GRNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.43% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 3.76% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.27% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.43% | -0.57% |
Сравнение комиссий GRNB и SPSK
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и SPSK
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что сопоставимо с доходностью SPSK в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.39% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.37% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and SPSK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNB has higher volatility (0.83%) compared to SPSK (0.73%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs SPSK's -12.83%.
On 5-year performance, SPSK leads with 0.83% vs 0.60% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPSK has performed better with a 0.83% return vs 0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
GRNB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.37% for SPSK.
GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and SP Funds. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.50% for SPSK.
GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и SPSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор