PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNB с SPSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNB с SPSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRNB (VanEck Green Bond ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both Global Bonds funds - GRNB tracks the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index while SPSK tracks the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.78%/yr vs 0.85%/yr for SPSK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.

Доходность

Сравнение доходности GRNB и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Green Bond ETF (GRNB) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 0.14%.

GRNB

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.68%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

SPSK

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.57%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNB и SPSK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRNB
VanEck Green Bond ETF		0.51%7.09%3.31%7.08%-11.93%-2.36%7.98%-0.08%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.14%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%

Correlation

The correlation between GRNB and SPSK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.48

The correlation between GRNB and SPSK shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Green Bond ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Часто сравнивают с GRNB:
GRNB с BGRNGRNB с ANGLGRNB с VCEBGRNB с ISHGGRNB с CBONGRNB с BNDXGRNB с BND
Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX

Доходность на риск

GRNB vs. SPSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNB
Ранг доходности на риск GRNB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNB c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNBSPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.94

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.37

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.26

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

4.23

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNB vs. SPSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNB на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SPSK равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNB и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNBSPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.94

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.21

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GRNB и SPSK

Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и SPSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNBSPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-12.83%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.85%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-3.17%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-12.45%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.92%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.82%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.85%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNB и SPSK

VanEck Green Bond ETF (GRNB) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) имеют волатильность 0.92% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNBSPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.92%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.44%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.83%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

5.28%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.46%

-0.58%

Сравнение комиссий GRNB и SPSK

GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNB и SPSK

Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью SPSK в 4.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRNB
VanEck Green Bond ETF		4.24%4.18%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.23%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRNB and SPSK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSK has higher volatility (0.92%) compared to GRNB (0.92%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs SPSK's -12.83%.

On 5-year performance, SPSK leads with 0.85% vs 0.78% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPSK has performed better with a 0.85% return vs 0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.

GRNB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 4.23% for SPSK.

GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). They also come from different issuers: VanEck and SP Funds. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.50% for SPSK.

GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNB и SPSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор