Сравнение GRM.DE с VOO
GRM.DE (General Mills Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GRM.DE returned -3.87%/yr vs 15.28%/yr for VOO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRM.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRM.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRM.DE показывает доходность -29.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции GRM.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.87% против 15.28% соответственно.
GRM.DE
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- -27.20%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- -3.87%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам GRM.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM.DE General Mills Inc | -29.23% | -31.97% | 7.07% | -23.61% | 37.53% | 25.37% | 4.81% | 43.82% | -28.86% | -13.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between GRM.DE and VOO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between GRM.DE and VOO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRM.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
GRM.DE
VOO
Сравнение GRM.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills Inc (GRM.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRM.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.42 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.73 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 14.10 | -16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRM.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | 2.26 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.90 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.83 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок GRM.DE и VOO
Максимальная просадка GRM.DE за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRM.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRM.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.97% | -33.49% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.20% | -7.37% | -32.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.52% | -23.87% | -36.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.97% | -23.87% | -39.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.97% | -33.49% | -29.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -0.18% | -62.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -4.03% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 1.94% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRM.DE и VOO
General Mills Inc (GRM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRM.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 2.06% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 8.55% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 12.20% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 16.69% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.53% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRM.DE и VOO
Дивидендная доходность GRM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM.DE General Mills Inc | 6.53% | 4.66% | 3.08% | 3.06% | 2.18% | 2.51% | 3.13% | 3.16% | 4.16% | 3.04% | 2.42% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GRM.DE and VOO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRM.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор