PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GRM.DE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GRM.DESPY
Дох-ть с нач. г.10.83%23.18%
Дох-ть за 1 год5.81%40.57%
Дох-ть за 3 года8.83%9.72%
Дох-ть за 5 лет10.48%15.45%
Дох-ть за 10 лет8.26%13.15%
Коэф-т Шарпа0.223.45
Коэф-т Сортино0.434.57
Коэф-т Омега1.051.65
Коэф-т Кальмара0.144.12
Коэф-т Мартина0.7922.62
Индекс Язвы5.25%1.83%
Дневная вол-ть18.83%12.01%
Макс. просадка-45.32%-55.19%
Текущая просадка-20.08%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GRM.DE и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRM.DE и SPY

С начала года, GRM.DE показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции GRM.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.16%
16.65%
GRM.DE
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GRM.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills Inc (GRM.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRM.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRM.DE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GRM.DE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GRM.DE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GRM.DE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GRM.DE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.70
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 19.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.05

Сравнение коэффициента Шарпа GRM.DE и SPY

Показатель коэффициента Шарпа GRM.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRM.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.43
2.96
GRM.DE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRM.DE и SPY

Дивидендная доходность GRM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GRM.DE
General Mills Inc
3.49%3.56%2.53%2.91%3.64%3.67%4.83%3.42%2.81%2.88%2.69%2.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GRM.DE и SPY

Максимальная просадка GRM.DE за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRM.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-20.21%
-0.78%
GRM.DE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GRM.DE и SPY

General Mills Inc (GRM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что GRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.83%
2.51%
GRM.DE
SPY