PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRISX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRISX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

GRISX - это пассивный фонд от Nationwide, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 1998 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRISX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRISX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		-4.41%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, GRISX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GRISX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.94% соответственно.

GRISX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.28%
1 год
16.97%
3 года*
17.65%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.69%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с VOOGRISX с PEOPXGRISX с LOMAXGRISX с GMXAXGRISX с GIIAX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий GRISX и VADDX

GRISX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

GRISX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRISX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRISXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.74

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.93

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

4.21

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRISX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRISX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRISX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRISXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между GRISX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRISX и VADDX

Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		5.35%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок GRISX и VADDX

Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRISXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-60.12%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.61%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-21.58%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-39.39%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.99%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-7.03%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GRISX и VADDX

Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRISXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.48%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.88%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.25%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.30%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.54%

-0.48%