Сравнение GRIFX с PRERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и PRERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и PRERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у PRERX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям PRERX по среднегодовой доходности: 4.46% против 5.16% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и PRERX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии PRERX в 1.37%.
Доходность на риск
GRIFX vs. PRERX — Ранг доходности на риск
GRIFX
PRERX
Сравнение GRIFX c PRERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | PRERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.14 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.11 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.39 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.26 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.35 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и PRERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и PRERX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности PRERX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и PRERX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки PRERX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и PRERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -70.21% | +55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -11.57% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -31.45% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -41.25% | +26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -8.57% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -11.74% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.20% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и PRERX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.37% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.09% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 15.63% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 18.39% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 19.68% | -15.06% |