Сравнение GRIFX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у POSIX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции GRIFX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 3.62% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и POSIX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
GRIFX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
GRIFX
POSIX
Сравнение GRIFX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 2.54 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.21 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.16 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и POSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и POSIX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности POSIX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и POSIX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -68.45% | +54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -10.67% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -34.15% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -41.70% | +27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -11.02% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -14.02% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.77% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и POSIX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.82% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 8.34% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 14.27% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 16.24% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 16.96% | -12.34% |