Сравнение GRIFX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRIFX имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции IVRSX немного отстают с 4.44%.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и IVRSX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
GRIFX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
GRIFX
IVRSX
Сравнение GRIFX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.54 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.17 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.56 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.21 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.34 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и IVRSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и IVRSX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и IVRSX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -73.77% | +59.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.85% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -34.51% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -45.19% | +30.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -9.36% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -11.97% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 4.71% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и IVRSX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.54% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.23% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 18.01% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 19.65% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 21.54% | -16.92% |