Сравнение GRIFX с IGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и IGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и IGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у IGR с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям IGR по среднегодовой доходности: 4.46% против 5.26% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и IGR
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии IGR в 0.04%.
Доходность на риск
GRIFX vs. IGR — Ранг доходности на риск
GRIFX
IGR
Сравнение GRIFX c IGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | IGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -0.04 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.09 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.08 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.20 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.07 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.22 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.16 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и IGR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и IGR
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности IGR в 16.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и IGR
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IGR в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и IGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -87.17% | +72.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -16.25% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -47.61% | +33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -54.29% | +40.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -17.15% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -24.60% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 6.69% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и IGR
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 7.97% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 13.90% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 22.02% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 24.64% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 24.38% | -19.76% |