Сравнение GRIFX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 4.46% против 5.31% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и FRIFX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
GRIFX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
GRIFX
FRIFX
Сравнение GRIFX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.83 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.72 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и FRIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и FRIFX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и FRIFX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -38.27% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.34% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -18.12% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -34.50% | +20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.70% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.29% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.03% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и FRIFX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.69% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.93% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 4.96% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 6.50% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 9.47% | -4.85% |