Сравнение GRIFX с FARCX
GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, GRIFX returned 4.50%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GRIFX charges 2.23%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и FARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 4.50% против 5.60% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.50%
FARCX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам GRIFX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 3.49% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 11.57% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Correlation
The correlation between GRIFX and FARCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between GRIFX and FARCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRIFX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
GRIFX
FARCX
Сравнение GRIFX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.83 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.96 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.28 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.41 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и FARCX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRIFX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -70.62% | +56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -7.83% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -17.59% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -31.77% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -41.05% | +26.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -3.26% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.45% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.40% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и FARCX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.85%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRIFX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 3.59% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 9.28% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 12.98% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 18.34% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 20.15% | -15.51% |
Сравнение комиссий GRIFX и FARCX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FARCX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и FARCX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что сопоставимо с доходностью FARCX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 5.22% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.19% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GRIFX and FARCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FARCX has higher volatility (3.59%) compared to GRIFX (0.85%). In terms of maximum drawdown, GRIFX dropped -14.29% vs FARCX's -70.62%.
GRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRIFX и FARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор