PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с OPPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с OPPJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 17.80%/yr for OPPJ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GRID charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.

Доходность

Сравнение доходности GRID и OPPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции OPPJ по среднегодовой доходности: 19.76% против 17.80% соответственно.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

OPPJ

1 день
1.04%
1 месяц
-3.30%
С начала года
26.23%
6 месяцев
27.08%
1 год
64.16%
3 года*
33.91%
5 лет*
25.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и OPPJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		26.23%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between GRID and OPPJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.47

The correlation between GRID and OPPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

WisdomTree Japan Opportunities ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с DXJSOPPJ с FLJHOPPJ с EWJOPPJ с GVALOPPJ с FLKR

Доходность на риск

GRID vs. OPPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c OPPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDOPPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.22

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.19

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

6.58

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

22.36

-9.47

GRID vs. OPPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа OPPJ равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и OPPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и OPPJ

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и OPPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDOPPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-39.30%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.82%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-16.49%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-16.49%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-39.30%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.22%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.49%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.89%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и OPPJ

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDOPPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.83%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

15.99%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

20.10%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

18.15%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

19.73%

+3.17%

Сравнение комиссий GRID и OPPJ

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и OPPJ

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности OPPJ в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

GRID and OPPJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs OPPJ's -39.30%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 17.80% for OPPJ. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

OPPJ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while OPPJ is Japan Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.58% for OPPJ.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и OPPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор