PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с FDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с FDRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity. GRID is passively managed, while FDRV is actively managed. Over the past 3 years, GRID returned 26.27%/yr vs 7.13%/yr for FDRV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for FDRV.

Доходность

Сравнение доходности GRID и FDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у FDRV с доходностью 30.92%.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и FDRV

2026 (YTD)20252024202320222021
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%9.30%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%

Correlation

The correlation between GRID and FDRV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between GRID and FDRV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и FDRV

Секторы
GRID
FDRV

Промышленность

65.2%
12.3%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
40.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
42.8%

Сырьевые материалы

0.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
FDRV
12.3%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
FDRV

-

Технологии

GRID
11.0%
FDRV
40.7%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
FDRV
42.8%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
FDRV
4.3%

Коммуникационные услуги

GRID

-

FDRV

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

FDRV

-

Энергетика

GRID

-

FDRV

-

Финансовые услуги

GRID

-

FDRV

-

Здравоохранение

GRID

-

FDRV

-

Недвижимость

GRID

-

FDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.ASFDRV с SPY

Доходность на риск

GRID vs. FDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c FDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDFDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.15

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.83

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.44

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

10.66

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. FDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDFDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.11

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GRID и FDRV

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FDRV в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDFDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-63.89%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.62%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-48.45%

+27.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-27.57%

+26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-42.35%

+33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.03%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FDRV

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 7.95%, в то время как у Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDFDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.01%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

18.49%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

25.09%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

32.03%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

32.03%

-9.22%

Сравнение комиссий GRID и FDRV

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDRV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FDRV

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDRV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and FDRV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.01%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs FDRV's -63.89%.

On 3-year performance, GRID leads with 26.27% vs 7.13% for FDRV. On fees, FDRV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GRID has performed better with a 26.27% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FDRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.77% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while FDRV is Transportation Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.39% for FDRV.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и FDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор