PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с FBMPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 17.13%/yr for FBMPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности GRID и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции FBMPX по среднегодовой доходности: 19.76% против 17.13% соответственно.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
41.72%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%

Correlation

The correlation between GRID and FBMPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.60

The correlation between GRID and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и FBMPX

Секторы
GRID
FBMPX

Промышленность

65.2%
0.3%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
13.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

83.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
FBMPX
0.3%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
FBMPX

-

Технологии

GRID
11.0%
FBMPX
13.1%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
FBMPX
2.8%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
FBMPX

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

FBMPX
83.1%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

FBMPX

-

Энергетика

GRID

-

FBMPX

-

Финансовые услуги

GRID

-

FBMPX

-

Здравоохранение

GRID

-

FBMPX
0.7%

Недвижимость

GRID

-

FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

GRID vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.61

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.26

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.83

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

6.79

+6.10

GRID vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBMPX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и FBMPX

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-61.77%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.90%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-23.20%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-47.42%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-47.42%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.18%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-10.62%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.56%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FBMPX

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.48%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

14.31%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

19.24%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

23.30%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.98%

+0.92%

Сравнение комиссий GRID и FBMPX

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FBMPX

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and FBMPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to FBMPX (5.48%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs FBMPX's -61.77%.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор