PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с TORIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с TORIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и TORIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и TORIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.71%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-2.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRHIX показывает доходность 21.33%, а TORIX немного выше – 21.71%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

TORIX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.00%
С начала года
21.71%
6 месяцев
21.62%
1 год
18.64%
3 года*
27.56%
5 лет*
24.34%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX

Сравнение комиссий GRHIX и TORIX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.

TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. TORIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c TORIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXTORIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.06

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.40

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

1.30

+4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

3.58

+17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. TORIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа TORIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и TORIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXTORIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.06

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между GRHIX и TORIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и TORIX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TORIX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.17%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и TORIX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и TORIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXTORIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-68.58%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-15.10%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-19.75%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.78%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-14.95%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.50%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и TORIX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXTORIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.84%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

9.72%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

18.36%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

19.59%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

24.98%

+4.69%