Сравнение GRHIX с TORIX
GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) and TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GRHIX returned 21.95%/yr vs 21.01%/yr for TORIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRHIX charges 0.92%/yr vs 0.93%/yr for TORIX.
Доходность
Сравнение доходности GRHIX и TORIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRHIX показывает доходность 20.93%, а TORIX немного выше – 21.93%.
GRHIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- —
TORIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам GRHIX и TORIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 20.93% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.93% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -2.22% |
Correlation
The correlation between GRHIX and TORIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between GRHIX and TORIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRHIX vs. TORIX — Ранг доходности на риск
GRHIX
TORIX
Сравнение GRHIX c TORIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRHIX | TORIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 3.41 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 8.74 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRHIX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.66 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GRHIX и TORIX
Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и TORIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRHIX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.61% | -68.58% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -7.11% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -16.52% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -19.75% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.88% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -14.82% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.76% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHIX и TORIX
Текущая волатильность для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) составляет 5.13%, в то время как у Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRHIX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.23% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 11.38% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 14.62% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 19.69% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 24.92% | +4.56% |
Сравнение комиссий GRHIX и TORIX
GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHIX и TORIX
Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TORIX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.81% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.20% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
Часто задаваемые вопросы
GRHIX and TORIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TORIX has higher volatility (6.23%) compared to GRHIX (5.13%). In terms of maximum drawdown, GRHIX dropped -70.61% vs TORIX's -68.58%.
GRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRHIX и TORIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор