PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-22.10%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий GRHIX и DHIVX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.62

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.10

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

2.47

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

9.58

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.62

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между GRHIX и DHIVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и DHIVX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и DHIVX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-36.18%

-34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-7.73%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-20.41%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-3.31%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-5.65%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.99%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и DHIVX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.70%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

6.98%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

11.76%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

12.26%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

14.73%

+14.94%