PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLX с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCLX с NVS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCLX (Scilex Holding Company) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SCLX returned -54.18%/yr vs 14.90%/yr for NVS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCLX и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scilex Holding Company (SCLX) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCLX показывает доходность -42.62%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 11.48%.

SCLX

1 день
-7.65%
1 месяц
-26.32%
С начала года
-42.62%
6 месяцев
-63.45%
1 год
8.19%
3 года*
-69.74%
5 лет*
-54.18%
10 лет*
—

NVS

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
11.48%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.49%
3 года*
18.41%
5 лет*
14.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCLX и NVS

2026 (YTD)20252024202320222021
SCLX
Scilex Holding Company		-42.62%-18.25%-79.10%-48.87%-60.26%1.93%
NVS
Novartis AG		11.48%46.95%0.02%16.14%8.06%4.12%

Correlation

The correlation between SCLX and NVS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCLX:

$77.24M

NVS:

$285.79B

EPS

SCLX:

-$35.27

NVS:

$6.99

Коэффициент P/S

SCLX:

2.64

NVS:

5.15

Общая выручка (12 мес.)

SCLX:

$30.25M

NVS:

$56.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCLX:

$18.07M

NVS:

$42.19B

EBITDA (12 мес.)

SCLX:

-$352.83M

NVS:

$22.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scilex Holding Company

Novartis AG

Часто сравнивают с SCLX:
SCLX с VOOSCLX с MDCXSCLX с JNJSCLX с GRFSSCLX с SNYSCLX с ABBVSCLX с NVO
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

SCLX vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLX
Ранг доходности на риск SCLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLX c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scilex Holding Company (SCLX) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLXNVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.49

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.11

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.42

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

6.00

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLX vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLX и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLXNVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.49

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.79

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.42

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SCLX и NVS

Максимальная просадка SCLX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLX и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCLXNVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.23%

-42.10%

-57.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.27%

-12.65%

-67.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.53%

-19.95%

-78.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.23%

-20.42%

-78.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.65%

-8.85%

-89.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.81%

-10.93%

-45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.63%

5.09%

+47.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLX и NVS

Scilex Holding Company (SCLX) имеет более высокую волатильность в 36.63% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что SCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCLXNVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.63%

6.21%

+30.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.79%

14.36%

+52.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.40%

20.51%

+99.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.11%

18.83%

+92.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.43%

19.61%

+88.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLX и NVS

SCLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVS
Novartis AG		3.20%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%
SCLX
Scilex Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCLX и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scilex Holding Company и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
4.79M
13.52B
(SCLX) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SCLX and NVS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCLX has higher volatility (36.63%) compared to NVS (6.21%). In terms of maximum drawdown, SCLX dropped -99.23% vs NVS's -42.10%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCLX и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор