Сравнение GRF с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GRF и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRF и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | -0.93% | 19.10% | 10.29% | 14.92% | -6.51% | 31.88% | 7.00% | 17.91% | -1.08% | 15.16% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GRF показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции GRF уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.94% против 16.68% соответственно.
GRF
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 10.94%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRF vs. ADX — Ранг доходности на риск
GRF
ADX
Сравнение GRF c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRF | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.47 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.18 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.56 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 11.81 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRF | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.47 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GRF и ADX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRF и ADX
Дивидендная доходность GRF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | 8.02% | 7.94% | 6.97% | 3.70% | 4.32% | 10.20% | 6.89% | 6.98% | 7.26% | 6.42% | 16.19% | 6.59% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GRF и ADX
Максимальная просадка GRF за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRF и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRF | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.02% | -71.60% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.12% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.07% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -37.17% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -4.36% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -23.22% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.41% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRF и ADX
Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что GRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRF | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.64% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 10.77% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 18.76% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 17.23% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 17.96% | +10.15% |