Сравнение GREZX с GEQYX
GREZX (GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund) and GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) are both mutual funds - GREZX is a REIT fund managed by GuideStone Funds, while GEQYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GREZX returned 3.71%/yr vs 15.00%/yr for GEQYX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREZX charges 1.12%/yr vs 0.12%/yr for GEQYX.
Доходность
Сравнение доходности GREZX и GEQYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у GEQYX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции GREZX уступали акциям GEQYX по среднегодовой доходности: 3.71% против 15.00% соответственно.
GREZX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 3.71%
GEQYX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам GREZX и GEQYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 7.00% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 10.64% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
Correlation
The correlation between GREZX and GEQYX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between GREZX and GEQYX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREZX vs. GEQYX — Ранг доходности на риск
GREZX
GEQYX
Сравнение GREZX c GEQYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | GEQYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.05 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 14.34 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.30 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.78 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.35 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и GEQYX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и GEQYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREZX | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -58.95% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -8.94% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -18.69% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -25.96% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -33.76% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -0.71% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -11.84% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.90% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и GEQYX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREZX | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.93% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.98% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.86% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.92% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.13% | -0.92% |
Сравнение комиссий GREZX и GEQYX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и GEQYX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности GEQYX в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.39% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.39% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
GREZX and GEQYX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GREZX has higher volatility (3.54%) compared to GEQYX (2.93%). In terms of maximum drawdown, GREZX dropped -77.41% vs GEQYX's -58.95%.
GEQYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GREZX и GEQYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор