Сравнение GREZX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GREZX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 3.35% против 5.31% соответственно.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и FRIFX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
GREZX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
GREZX
FRIFX
Сравнение GREZX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.83 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.72 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и FRIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и FRIFX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и FRIFX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -38.27% | -39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -4.34% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -18.12% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -34.50% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -2.70% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -4.29% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.03% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и FRIFX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.69% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 2.93% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 4.96% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 6.50% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 9.47% | +7.72% |