PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GREK returned 24.30%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности GREK и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-10.42%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between GREK and ESPO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.45

Сравнение распределения секторов GREK и ESPO

Секторы
GREK
ESPO

Финансовые услуги

48.3%

-

Промышленность

13.2%

-

Коммунальные услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%
14.2%

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

4.2%
29.4%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

56.2%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
ESPO

-

Промышленность

GREK
13.2%
ESPO

-

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
ESPO
14.2%

Энергетика

GREK
7.6%
ESPO

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
ESPO
29.4%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
ESPO

-

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
ESPO

-

Недвижимость

GREK
1.0%
ESPO

-

Здравоохранение

GREK

-

ESPO

-

Технологии

GREK

-

ESPO
56.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

GREK vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.80

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-1.02

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.88

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.54

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.94

+6.56

GREK vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и ESPO

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-50.99%

-28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-27.81%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-27.81%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-48.33%

+17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-27.19%

+25.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-15.06%

-30.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

15.95%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и ESPO

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

4.42%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

14.67%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

18.83%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

25.10%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

25.71%

+4.00%

Сравнение комиссий GREK и ESPO

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и ESPO

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and ESPO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.69%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, GREK leads with 24.30% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 24.30% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.47% for ESPO.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.55% for ESPO.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор