PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с EGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с EGPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GREK tracks the MSCI All Greece Select 25-50 while EGPT tracks the MVIS Egypt Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.98%/yr for EGPT.

Доходность

Сравнение доходности GREK и EGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GREK

1 день
0.08%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.04%
1 год
37.72%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.04%
10 лет*
13.99%

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и EGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.36%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%

Correlation

The correlation between GREK and EGPT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.20

The correlation between GREK and EGPT shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и EGPT

Секторы
GREK
EGPT

Финансовые услуги

47.1%
10.5%

Промышленность

13.5%
6.9%

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.5%

Энергетика

8.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
23.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
10.0%

Недвижимость

1.0%
30.5%

Здравоохранение

-

2.0%

Технологии

-

8.0%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
EGPT
10.5%

Промышленность

GREK
13.5%
EGPT
6.9%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
EGPT

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
EGPT
3.5%

Энергетика

GREK
8.4%
EGPT
1.1%

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
EGPT
4.2%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
EGPT
23.4%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
EGPT
10.0%

Недвижимость

GREK
1.0%
EGPT
30.5%

Здравоохранение

GREK

-

EGPT
2.0%

Технологии

GREK

-

EGPT
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN

Доходность на риск

GREK vs. EGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EGPT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c EGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKEGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. EGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKEGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

—

—

Просадки

Сравнение просадок GREK и EGPT

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKEGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EGPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKEGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

—

—

Сравнение комиссий GREK и EGPT

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EGPT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EGPT

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как EGPT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and EGPT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for EGPT.

GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while EGPT tracks MVIS Egypt Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.98% for EGPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и EGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор