PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с BNGE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GREK returned 32.67%/yr vs 12.44%/yr for BNGE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREK charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности GREK и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -16.74%.

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

BNGE

1 день
0.21%
1 месяц
1.58%
С начала года
-16.74%
6 месяцев
-17.89%
1 год
-7.34%
3 года*
12.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%-0.68%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.74%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between GREK and BNGE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.52

The correlation between GREK and BNGE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и BNGE

Секторы
GREK
BNGE

Финансовые услуги

48.3%

-

Промышленность

13.2%

-

Коммунальные услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%
26.5%

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

4.2%
65.7%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

7.9%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
BNGE

-

Промышленность

GREK
13.2%
BNGE

-

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
BNGE
26.5%

Энергетика

GREK
7.6%
BNGE

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
BNGE
65.7%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
BNGE

-

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
BNGE

-

Недвижимость

GREK
1.0%
BNGE

-

Здравоохранение

GREK

-

BNGE

-

Технологии

GREK

-

BNGE
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC

Доходность на риск

GREK vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.48

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.55

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.31

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.59

+6.21

GREK vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и BNGE

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-40.54%

-38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-27.88%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-27.88%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-23.28%

+21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-13.88%

-31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

14.58%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и BNGE

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

4.48%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

13.50%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

17.92%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

25.12%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

25.12%

+4.59%

Сравнение комиссий GREK и BNGE

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и BNGE

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BNGE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.06%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and BNGE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.69%) compared to BNGE (4.48%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, GREK leads with 32.67% vs 12.44% for BNGE. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GREK has performed better with a 32.67% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

GREK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.06% for BNGE.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while BNGE is Technology Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.70% for BNGE.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор