PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREIX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GREIX с GSPKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GREIX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GREIX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		2.61%-0.70%11.77%17.05%-28.76%44.65%-7.53%25.70%-5.03%2.55%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, GREIX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 4.54% против 11.73% соответственно.

GREIX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.61%
6 месяцев
0.57%
1 год
0.48%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.41%
10 лет*
4.54%

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GREIX:
GREIX с VGSLXGREIX с GRIFXGREIX с IVRSXGREIX с CREMXGREIX с SOAAXGREIX с PJEZXGREIX с VGRNX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий GREIX и GSPKX

GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.

GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GREIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREIX
Ранг доходности на риск GREIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREIXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.87

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.35

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.06

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

5.50

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREIX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа GSPKX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREIX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREIXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.87

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.69

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между GREIX и GSPKX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и GSPKX

Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, что больше доходности GSPKX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		36.08%35.97%12.22%4.00%3.54%6.27%10.16%18.31%17.65%20.54%12.29%4.46%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок GREIX и GSPKX

Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GREIXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-51.90%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.04%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.43%

-22.34%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-32.70%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.18%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-6.04%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.31%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и GSPKX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) составляет 4.52%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GREIXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.06%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.17%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

16.92%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

16.00%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

16.90%

+4.08%