Сравнение GREIX с GSPKX
GREIX (Goldman Sachs Real Estate Securities Fund) and GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) are both mutual funds - GREIX is a REIT fund managed by Goldman Sachs, while GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GREIX returned 5.26%/yr vs 13.06%/yr for GSPKX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREIX charges 0.91%/yr vs 0.71%/yr for GSPKX.
Доходность
Сравнение доходности GREIX и GSPKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у GSPKX с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 5.26% против 13.06% соответственно.
GREIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 5.26%
GSPKX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам GREIX и GSPKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 9.74% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 10.45% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
Correlation
The correlation between GREIX and GSPKX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between GREIX and GSPKX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск
GREIX
GSPKX
Сравнение GREIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | GSPKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.50 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.27 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 16.67 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.61 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и GSPKX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и GSPKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREIX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -51.90% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -7.83% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -20.51% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -22.34% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -32.70% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | 0.00% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -6.00% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.53% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и GSPKX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что GREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREIX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.99% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 7.75% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 9.82% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 15.99% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.90% | +4.08% |
Сравнение комиссий GREIX и GSPKX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и GSPKX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.74%, что больше доходности GSPKX в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 33.74% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 5.98% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
GREIX and GSPKX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GREIX has higher volatility (3.66%) compared to GSPKX (1.99%). In terms of maximum drawdown, GREIX dropped -74.21% vs GSPKX's -51.90%.
GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GREIX и GSPKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор