Сравнение GRCE с AUDUSD=X
GRCE (Grace Therapeutics, Inc) is a stock, while AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency. Over the past year, GRCE returned -28.32% vs 7.47% for AUDUSD=X. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRCE и AUDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRCE показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.07%.
GRCE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -31.93%
- С начала года
- -29.77%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.97%
AUDUSD=X
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- -0.61%
- Всё время*
- -0.83%
Сравнение доходности по годам GRCE и AUDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRCE Grace Therapeutics, Inc | -29.77% | -7.49% | 22.62% |
AUDUSD=X AUD/USD | 5.07% | 7.81% | -8.39% |
Correlation
The correlation between GRCE and AUDUSD=X is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRCE vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск
GRCE
AUDUSD=X
Сравнение GRCE c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grace Therapeutics, Inc (GRCE) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRCE | AUDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.17 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.85 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRCE и AUDUSD=X
Максимальная просадка GRCE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRCE и AUDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRCE | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -47.87% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -5.12% | -53.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.63% | -36.35% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -26.06% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.96% | 2.03% | +25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRCE и AUDUSD=X
Grace Therapeutics, Inc (GRCE) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GRCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRCE | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 1.40% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.43% | 6.03% | +72.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 7.45% | +63.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.64% | 10.03% | +61.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.64% | 9.57% | +62.07% |
Часто задаваемые вопросы
GRCE and AUDUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRCE has higher volatility (13.58%) compared to AUDUSD=X (1.40%). In terms of maximum drawdown, GRCE dropped -60.00% vs AUDUSD=X's -47.87%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRCE и AUDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор