PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRCE с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRCE и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grace Therapeutics, Inc (GRCE) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRCE показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.07%.


GRCE

1 день
0.00%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
-31.93%
С начала года
-29.77%
1 год
-28.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-11.97%

AUDUSD=X

1 день
0.19%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
4.08%
С начала года
5.07%
1 год
7.47%
3 года*
1.39%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
-0.61%
Всё время*
-0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRCE и AUDUSD=X


2026 (YTD)20252024
GRCE
Grace Therapeutics, Inc
-29.77%-7.49%22.62%
AUDUSD=X
AUD/USD
5.07%7.81%-8.39%

Correlation

The correlation between GRCE and AUDUSD=X is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grace Therapeutics, Inc

AUD/USD

Доходность на риск

GRCE vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRCE
Ранг доходности на риск GRCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRCE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRCE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRCE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRCE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRCE c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grace Therapeutics, Inc (GRCE) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GRCEAUDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.17

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

2.85

-3.87

GRCE vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRCE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRCE и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRCE и AUDUSD=X

Максимальная просадка GRCE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRCE и AUDUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRCEAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-47.87%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.06%

-5.12%

-53.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.63%

-36.35%

-16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-26.06%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.96%

2.03%

+25.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GRCE и AUDUSD=X

Grace Therapeutics, Inc (GRCE) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GRCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRCEAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

1.40%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.43%

6.03%

+72.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

7.45%

+63.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.64%

10.03%

+61.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.64%

9.57%

+62.07%

Часто задаваемые вопросы


GRCE and AUDUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRCE has higher volatility (13.58%) compared to AUDUSD=X (1.40%). In terms of maximum drawdown, GRCE dropped -60.00% vs AUDUSD=X's -47.87%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRCE и AUDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор