Сравнение GRCE с AUDUSD=X
GRCE (Grace Therapeutics, Inc) is a stock, while AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency. Over the past year, GRCE returned -22.56% vs 8.46% for AUDUSD=X. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRCE и AUDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRCE показывает доходность -33.53%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.47%.
GRCE
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- -33.53%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUDUSD=X
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.57%
Сравнение доходности по годам GRCE и AUDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRCE Grace Therapeutics, Inc | -33.53% | -7.49% | 23.84% |
AUDUSD=X AUD/USD | 5.47% | 7.81% | -8.26% |
Correlation
The correlation between GRCE and AUDUSD=X is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRCE vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск
GRCE
AUDUSD=X
Сравнение GRCE c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grace Therapeutics, Inc (GRCE) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRCE | AUDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.56 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.16 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRCE | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.86 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.08 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GRCE и AUDUSD=X
Максимальная просадка GRCE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRCE и AUDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRCE | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -47.87% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -4.20% | -54.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.17% | -36.11% | -19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -25.83% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 1.62% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRCE и AUDUSD=X
Grace Therapeutics, Inc (GRCE) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GRCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRCE | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 2.44% | +14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.86% | 6.62% | +71.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.15% | 7.62% | +64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.23% | 10.08% | +63.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.23% | 9.67% | +63.56% |
Часто задаваемые вопросы
GRCE and AUDUSD=X have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRCE has higher volatility (17.06%) compared to AUDUSD=X (2.44%). In terms of maximum drawdown, GRCE dropped -60.00% vs AUDUSD=X's -47.87%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRCE и AUDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор