Сравнение GRC с PG
GRC (The Gorman-Rupp Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GRC returned 12.92%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRC и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRC показывает доходность 64.04%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции GRC превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.64% соответственно.
GRC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 64.04%
- 6 месяцев
- 68.96%
- 1 год
- 112.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.92%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам GRC и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.04% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between GRC and PG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between GRC and PG shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRC:
$2.05B
PG:
$350.63B
GRC:
$2.23
PG:
$5.23
GRC:
34.89
PG:
27.76
GRC:
0.71
PG:
6.79
GRC:
2.95
PG:
4.07
GRC:
2.38
PG:
6.50
GRC:
$695.03M
PG:
$86.72B
GRC:
$210.01M
PG:
$43.64B
GRC:
$118.94M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRC vs. PG — Ранг доходности на риск
GRC
PG
Сравнение GRC c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRC | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.94 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | -0.58 | +8.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.91 | -1.04 | +24.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | -0.48 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GRC и PG
Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -54.25% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -15.52% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -21.15% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -23.77% | -25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.26% | -23.77% | -25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -15.91% | +15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -12.16% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 8.93% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRC и PG
The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.01% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 15.32% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.28% | 18.65% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 17.79% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.05% | 19.05% | +15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRC и PG
Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRC и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRC и PG
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
GRC and PG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (8.85%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, GRC dropped -67.23% vs PG's -54.25%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRC и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор