PortfoliosLab logo
Сравнение GRAB с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRAB и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GRAB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grab Holdings Limited (GRAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.80%
14.00%
GRAB
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRAB:

0.74

SGOV:

21.31

Коэф-т Сортино

GRAB:

1.30

SGOV:

487.27

Коэф-т Омега

GRAB:

1.20

SGOV:

488.27

Коэф-т Кальмара

GRAB:

0.44

SGOV:

499.17

Коэф-т Мартина

GRAB:

2.76

SGOV:

7,924.08

Индекс Язвы

GRAB:

13.12%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

GRAB:

49.24%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

GRAB:

-86.46%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

GRAB:

-71.98%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GRAB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.36%.


GRAB

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

17.44%

1 год

36.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRAB и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRAB
Ранг риск-скорректированной доходности GRAB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRAB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRAB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRAB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRAB: 0.74
SGOV: 21.31
Коэффициент Сортино GRAB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRAB: 1.30
SGOV: 487.27
Коэффициент Омега GRAB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRAB: 1.20
SGOV: 488.27
Коэффициент Кальмара GRAB, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRAB: 0.44
SGOV: 499.17
Коэффициент Мартина GRAB, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRAB: 2.76
SGOV: 7,924.08

Показатель коэффициента Шарпа GRAB на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
21.31
GRAB
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и SGOV

GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.


TTM20242023202220212020
GRAB
Grab Holdings Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок GRAB и SGOV

Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.98%
0
GRAB
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и SGOV

Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.70%
0.07%
GRAB
SGOV