PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRAB с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRAB с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GRAB (Grab Holdings Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, GRAB returned -19.76%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GRAB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grab Holdings Limited (GRAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRAB показывает доходность -28.46%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

GRAB

1 день
-4.29%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
-18.49%
С начала года
-28.46%
1 год
-32.00%
3 года*
0.57%
5 лет*
-19.76%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRAB и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRAB
Grab Holdings Limited		-28.46%5.72%40.06%4.66%-54.84%-44.56%8.16%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.01%

Correlation

The correlation between GRAB and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grab Holdings Limited

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GRAB:
GRAB с UBERGRAB с LYFTGRAB с LUNRGRAB с GRRRGRAB с VOOGRAB с AMZNGRAB с MVST
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

GRAB vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRAB
Ранг доходности на риск GRAB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRAB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRAB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRABSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
20.89

-21.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
384.82

-386.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

385.05

-384.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

393.03

-393.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

6,226.73

-6,227.79

GRAB vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRAB на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRAB и SGOV

Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRABSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.46%

-0.03%

-86.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.30%

-0.01%

-49.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.30%

-0.01%

-49.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.46%

-0.03%

-86.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.07%

0.00%

-79.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.52%

-0.00%

-67.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.22%

0.00%

+30.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и SGOV

Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRABSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

0.05%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.52%

0.13%

+25.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.77%

0.19%

+37.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.03%

0.24%

+59.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.17%

0.24%

+59.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и SGOV

GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GRAB
Grab Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

GRAB and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRAB has higher volatility (11.38%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRAB и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор