Сравнение GRAB с SGOV
GRAB (Grab Holdings Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, GRAB returned -21.19%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -30.66%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
GRAB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -31.08%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.01% |
Correlation
The correlation between GRAB and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.01 |
The correlation between GRAB and SGOV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GRAB
SGOV
Сравнение GRAB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 195.55 | -194.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 398.20 | -398.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4,462.00 | -4,463.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 20.28 | -21.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 14.74 | -15.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 12.49 | -12.82 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и SGOV
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -0.03% | -86.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -0.01% | -47.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.13% | -0.01% | -47.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -0.03% | -86.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | 0.00% | -79.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.33% | -0.00% | -67.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.37% | 0.00% | +26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и SGOV
Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 0.05% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 0.13% | +24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 0.20% | +38.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.87% | 0.24% | +59.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 0.24% | +60.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и SGOV
GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
GRAB and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAB has higher volatility (8.59%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор