Сравнение GRAB с SGOV
GRAB (Grab Holdings Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, GRAB returned -21.69%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -30.66%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.
GRAB
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -21.69%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.73% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.01% |
Correlation
The correlation between GRAB and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GRAB
SGOV
Сравнение GRAB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 194.05 | -193.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 395.07 | -395.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4,426.92 | -4,427.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAB и SGOV
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -0.03% | -86.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.30% | -0.01% | -49.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.30% | -0.01% | -49.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -0.03% | -86.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | 0.00% | -79.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.41% | -0.00% | -67.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 0.00% | +28.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и SGOV
Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 0.04% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 0.12% | +24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.62% | 0.19% | +37.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 0.24% | +59.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.33% | 0.24% | +60.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и SGOV
GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
GRAB and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAB has higher volatility (10.76%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор