PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQSCX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и HASCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.


GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Harbor Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий GQSCX и HASCX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.


Доходность на риск

GQSCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.85

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.95

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.48

-0.75

GQSCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQSCXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между GQSCX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и HASCX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности HASCX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и HASCX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и HASCX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQSCXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-58.90%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-14.64%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-28.34%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.10%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.18%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.81%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и HASCX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.40%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQSCXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.91%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.39%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

21.62%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

20.68%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

22.82%

+2.13%